Buy
Bookshop
Risc de tipus d'interès
AnonymousUser

Index

  • Risc de tipus d'interès

  • Cubierta
  • Cubierta (1)
  • Cubierta (2)
  • Cubierta (3)
  • Cubierta (4)
  • Índex
  • Capítol I. Estructura temporal dels tipus d’interès
  •     Introducció
  •     1. Concepte de tipus d’interès
  •         1.1. Tipus nominals i efectius
  •     2. Tipus d’interès
  •         2.1. Tipus d’interès al comptat
  •         2.2. Tipus d’interès implícits
  •             2.2.1. Obtenció dels tipus implícits en règim financer d’interès compost
  •             2.2.2. Obtenció dels tipus implícits en règim financer d’interès simple
  •         2.3. Funció de descompte
  •     3. Teories sobre l’estructura temporal dels tipus d’interès
  •         3.1. Teoria pura de les expectatives
  •         3.2. Teoria de la segmentació de mercats
  •         3.3. Teoria de l’hàbitat preferit
  •         3.4. Quadre resum de les teories sobre l’ETTI
  •     4. Tipus d’interès a curt termini
  •         4.1. Operacions a curt termini
  •             4.1.1. Lletres del Tresor
  •             4.1.2. Operacions amb pacte de recompra
  •             4.1.3. Operacions simultànies
  •             4.1.4. El mercat interbancari de dipòsits
  •             4.1.5. Euribor
  •         4.2. Homogeneïtzació dels tipus a curt termini
  •         4.3. Tipus implícits a curt termini
  •             4.3.1. Obtenció dels tipus implícits a partir del tipus d’interès simple
  •             4.3.2. Obtenció dels tipus implícits a partir dels tipus homogeneïtzats amb el tipus efectiu anual (TAE)
  •             4.3.3. Obtenció dels tipus implícits a partir dels tipus homogeneïtzats amb el tipus efectiu diari (TED)
  •     5. Tipus d’interès a llarg termini
  •         5.1. Corba cupó zero
  •         5.2. Strips sobre deute públic
  •     6. Estimació de l’ETTI
  •         6.1. Models economètrics
  •         6.2. Mètode de McCulloch
  •             6.2.1. Model economètric
  •             6.2.2. Definició de les funcions gh(T)
  •     Resum
  •     Bibliografia
  • Capítol II. Risc dels tipus d’interès
  •     Introducció
  •     1. Risc de preu i risc de reinversió
  •         1.1. Risc de preu
  •         1.2. Risc de reinversió
  •         1.3. Resum dels riscos d’inversió
  •     2. Durada
  •         2.1. Concepte de durada
  •             2.1.1. Títol cupó zero
  •             2.1.2. Títol amb pagament periòdic de cupons
  •         2.2. Anàlisi de la durada
  •             2.2.1. Termini pendent del títol
  •             2.2.2. Tipus d’interès de l’emissió
  •             2.2.3. Tipus d’interès del mercat
  •             2.2.4. Resum de les característiques de la durada
  •         2.3. Durada d’una cartera
  •     3. Aproximació del preu d’un títol amb la durada
  •         3.1. Valor del punt bàsic
  •         3.2. Convexitat
  •     4. Immunització financera
  •         4.1. Finestra de la durada
  •         4.2. Teorema d’immunització
  •         4.3. Immunització dinàmica
  •         4.4. Estratègia activa
  •     Resum
  •     Annexos
  •     Glossari
  •     Bibliografia



  • In this book: Content of the Book
    My notes
    My highlights

Settings

  • Font:
  • Text size:
    Aa  Aa
    Reset text size
  • Background color:
    Aa Aa Aa Aa
  • Interface language:

Bookmarks
Highlights
Notes
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Dictionary
  • Wikipedia

1
Risc de tipus d'interès · Cubierta (2)