Buy
Bookshop
Risc de tipus d'interès
AnonymousUser
Index
Risc de tipus d'interès
Cubierta
Cubierta (1)
Cubierta (2)
Cubierta (3)
Cubierta (4)
Índex
Capítol I. Estructura temporal dels tipus d’interès
Introducció
1. Concepte de tipus d’interès
1.1. Tipus nominals i efectius
2. Tipus d’interès
2.1. Tipus d’interès al comptat
2.2. Tipus d’interès implícits
2.2.1. Obtenció dels tipus implícits en règim financer d’interès compost
2.2.2. Obtenció dels tipus implícits en règim financer d’interès simple
2.3. Funció de descompte
3. Teories sobre l’estructura temporal dels tipus d’interès
3.1. Teoria pura de les expectatives
3.2. Teoria de la segmentació de mercats
3.3. Teoria de l’hàbitat preferit
3.4. Quadre resum de les teories sobre l’ETTI
4. Tipus d’interès a curt termini
4.1. Operacions a curt termini
4.1.1. Lletres del Tresor
4.1.2. Operacions amb pacte de recompra
4.1.3. Operacions simultànies
4.1.4. El mercat interbancari de dipòsits
4.1.5. Euribor
4.2. Homogeneïtzació dels tipus a curt termini
4.3. Tipus implícits a curt termini
4.3.1. Obtenció dels tipus implícits a partir del tipus d’interès simple
4.3.2. Obtenció dels tipus implícits a partir dels tipus homogeneïtzats amb el tipus efectiu anual (TAE)
4.3.3. Obtenció dels tipus implícits a partir dels tipus homogeneïtzats amb el tipus efectiu diari (TED)
5. Tipus d’interès a llarg termini
5.1. Corba cupó zero
5.2.
Strips
sobre deute públic
6. Estimació de l’ETTI
6.1. Models economètrics
6.2. Mètode de McCulloch
6.2.1. Model economètric
6.2.2. Definició de les funcions
g
h
(
T
)
Resum
Bibliografia
Capítol II. Risc dels tipus d’interès
Introducció
1. Risc de preu i risc de reinversió
1.1. Risc de preu
1.2. Risc de reinversió
1.3. Resum dels riscos d’inversió
2. Durada
2.1. Concepte de durada
2.1.1. Títol cupó zero
2.1.2. Títol amb pagament periòdic de cupons
2.2. Anàlisi de la durada
2.2.1. Termini pendent del títol
2.2.2. Tipus d’interès de l’emissió
2.2.3. Tipus d’interès del mercat
2.2.4. Resum de les característiques de la durada
2.3. Durada d’una cartera
3. Aproximació del preu d’un títol amb la durada
3.1. Valor del punt bàsic
3.2. Convexitat
4. Immunització financera
4.1. Finestra de la durada
4.2. Teorema d’immunització
4.3. Immunització dinàmica
4.4. Estratègia activa
Resum
Annexos
Glossari
Bibliografia
In this book:
Content of the Book
My notes
My highlights
Settings
Font:
- Original Font -
Arial
Courier
Georgia
Palatino
Sans Forgetica
Tahoma
Times New Roman
Verdana
Text size:
Aa
Aa
Reset text size
Background color:
Aa
Aa
Aa
Aa
Interface language:
English (US)
English (UK)
Español
Català
Bookmarks
Highlights
Notes
Facebook
Twitter
LinkedIn
Dictionary
Wikipedia
1
Risc de tipus d'interès
·