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Comprender la inversión en renta fija a corto y largo ...
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Index

  • Comprender la inversión en renta fija a corto y largo plazo. Ebook.

  • Cubierta
  • Referencias
  • Referencias (1)
  • Referencias (2)
  • Título
  • Créditos
  • Índice
  • Introducción
  • Capítulo 1. Los aspectos clave en pocos minutos: cómo analizar la renta fija a corto y a largo plazo
  •     Introducción
  •     1.1. La renta fija NO es fija
  •     1.2. Las cinco variables clave para evaluar la renta fija
  •     1.3. El triángulo clásico de las finanzas
  • Capítulo 2. El precio del dinero
  •     Introducción
  •     2.1. El tipo de interés oficial de referencia: el primer escalón
  •     2.2. Mercado interbancario: el segundo escalón
  •     2.3. Euríbor– European Interbank Offered Rate
  •     Cierre
  • Capítulo 3. Los productos de renta fija a corto plazo
  •     Introducción
  •     3.1. Los depósitos
  •     3.2. Otros activos de renta fija a corto plazo
  •     3.3. Repos
  •     3.4. Forward rate agreement (FRA)
  •     Cierre
  • Capítulo 4. La inversión básica en renta fija a largo plazo
  •     Introducción
  •     4.1. Precio de emisión
  •     4.2. Vencimiento, precio de reembolso y cupones
  •     4.3. Otras características
  •     Cierre
  • Capítulo 5. Los riesgos asociados a una inversión en renta fija a corto y a largo plazo
  •     Introducción
  •     5.1. Visión general de esos tres riesgos
  •     5.2. Riesgo de crédito
  •     5.3. Rating o calificación del riesgo
  •     5.4. Garantías y prelación de cobro
  •     5.5. Riesgo de liquidez
  •     5.6. Riesgo de mercado (volatilidad)
  •     Cierre
  • Capítulo 6. Los precios y la rentabilidad de la renta fija
  •     Introducción
  •     6.1. Relación inversa precio/TIR
  •     6.2. ¿Quién es «causa» y quién «efecto» en esta relación inversa precio/TIR?
  •     6.3. ¿Cómo afecta la variación de precios de un bono a las nuevas emisiones?
  •     6.4. ¿De qué depende entonces la variación de precio de los títulos de renta fija desde el día de su emisión hasta el día de su vencimiento?
  •     6.5. Concepto de duración
  •     Cierre
  •     Anexo: Medidas de gestión y evaluación del riesgo de un bono:técnicas de inmunización y estimación de precios de los bonos
  •     • Duración de Macaulay
  •     • Duración corregida
  •     • Sensibilidad.
  •     • Relaciones matemáticas entre duración, duración corregida y sensibilidad
  •     • Proceso de inmunización a través de la duración de Macaulay
  • Capítulo 7. Productos de renta fija: rentabilidad-riesgo y liquidez
  •     Introducción
  •     7.1. Emisiones públicas (deuda soberana)
  •     7.2. Emisiones privadas (bonos corporativos).Deuda pura (deuda «sénior»)
  •     7.3. Emisiones privadas: productos híbridos
  •     7.4. Otros productos de renta fija
  • Capítulo 8. Casos prácticos
  •     Caso práctico número 1
  •     Subasta de letras del tesoro a 12 meses (364 días) con tipos de interés positivos (precios de adjudicación inferiores a 100,000)
  •     Caso práctico número 2
  •     Subasta de letras del tesoro a 6 meses (182 días) con tipos de interés negativos (precios de adjudicación superiores a 100,000)
  •     Caso práctico número 3
  •     Rentabilidad en operación de compra-venta de letras sin llegar a vencimiento
  •     Caso práctico número 4
  •     Determinación del tipo forward
  •     Caso práctico número 5
  •     Valoración de un bono con cupones fijos anuales
  •     Caso práctico número 6
  •     Valoración de un bono con cupones fijos semestrales
  •     Caso práctico número 7
  •     Cálculo de la tasa de rentabilidad efectiva
  •     Caso práctico número 8
  •     Cálculo de la duración, duración corregida y sensibilidad de un bono de cupones periódicos anuales
  •     Caso práctico número 9
  •     Cálculo de la duración corregida de una cartera y estimación de variación en el valor de la misma ante una variación de los tipos de interés
  •     Anexo: formulario
  • Bibliografía
  • Glosario



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